ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

(материалы к семинарам)

1        Проверка гипотез о принадлежности выборки нормальному закону (проверка нормальности) 1

2        Проверка гипотез о случайности и отсутствии тренда  1

3        Проверка гипотез о математическом ожидании и о дисперсии случайной величины   1

4        Непараметрические критерии согласия при проверке простых и сложных гипотез  1

5        Критерии согласия типа хи-квадрат при проверке простых и сложных гипотез  1

6        Критерии проверки равномерности  2

7        Критерии однородности  2

8        Критерии однородности средних  2

9        Критерии однородности дисперсий  2

10    Отбраковка аномальных измерений  2

11    Оценивание параметров распределений  2

12    Оценивание параметров законов и проверка гипотез по цензурированным выборкам   2

13    Моделирование и исследование законов распределения функций от случайных величин  2

14    Моделирование и исследование распределений статистик многомерного анализа  2

15    Дополнительные материалы (критерии и задачи, связанные с нормальным законом) 3

 

 

 

 

Проверка гипотез о принадлежности выборки нормальному закону (проверка нормальности)

 

        критерий проверки на симметричность, критерий проверки на эксцесс, критерий Шапиро-Уилка, критерий Эппса-Палли, модифицированный критерий Шапиро-Уилкса, совместный критерий проверки на симметричность и нулевой коэффициент эксцесса, критерий D’Agostino;

        критерий Фросини, критерии Хегази-Грина, критерий Шпигельхальтера, критерий Гири, критерий Дэвида-Хартли-Пирсона;

        критерий Шапиро-Уилка, критерий Шапиро-Уилка для больших выборок (критерий Ройстона), критерий Эппса-Палли, критерий Д’Агостино, критерий Фросини, критерии Хегази и Грина, критерий Гири, критерий Дэвида-Хартли-Пирсона, критерий Шпигельхальтера;

         критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга (ещё здесь, а также здесь);

Критерии проверки отклонения от нормального закона. Руководство по применению (для магистрантов ФПМИ).

 

Проверка гипотез о случайности и отсутствии тренда

 

        Критерий Аббе;

        критерий автокорреляции, критерии Фостера-Стюарта, критерии Кокса-Стюарта, критерий Вальда-Вольфовитца, критерий Бартелса, критерий Хсу, ранговые критерии обнаружения сдвига;

        критерии обнаружения изменения дисперсии, критерий Хсу, критерий с метками Клотца, критерий с метками Сэвиджа, критерий числа серий Вальда-Волфовитца, критерий числа серий знаков первых разностей, критерий инверсий, мощность критериев;

        Критерии проверки гипотез о независимости и отсутствии тренда (монография, страницы 433-464).

Руководство по критериям случайности и отсутствия тренда (бета-версия, для магистрантов ФПМИ).

Проверка гипотез о математическом ожидании и о дисперсии случайной величины

 

        проверка гипотез о математическом ожидании, проверка гипотез о дисперсии при нарушении предположений о нормальности.

 

Непараметрические критерии согласия при проверке простых и сложных гипотез

 

        критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга в Рекомендациях по стандартизации Р 50.1.037–2002;

       Уточнение рекомендаций Р 50.1.037–2002 (критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга при проверке сложных гипотез):

        Модели распределений статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез с использованием оценок максимального правдоподобия. Часть 1;

        Модели распределений статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез с использованием оценок максимального правдоподобия. Часть 2;

       Distribution models for nonparametric tests for fit in verifying complicated hypotheses and maximum-likelihood estimators. Part 1;

       Distribution models for nonparametric tests for fit in verifying complicated hypotheses and maximum-likelihood estimators. Part 2;

       Statistic Distribution Models for Some Nonparametric Goodness-of-Fit Tests in Testing Composite Hypotheses;

       Models of Statistic Distributions of Nonparametric Goodness-of-Fit Tests in Composite Hypotheses Testing for Double Exponential Law Cases;

       Construction of Statistic Distribution Models for Nonparametric Goodness-of-Fit Tests in Testing Composite Hypotheses: The Computer Approach;

        критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга при проверке простых и сложных гипотез (в монографии стр.181-255);

       критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга, мощность при проверке простых гипотез (ещё) (in English);

        критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга, мощность при проверке сложных гипотез (in Englich);

        критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга, мощность при проверке простых и сложных гипотез (в монографии стр.259-306);

       таблицы с процентными точками и моделями распределений статистик неапараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез (критерий Колмогорова, критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга) (в монографии стр.711-770);

        Об ошибках, совершаемых при использовании непараметрических критериев согласия;

       О применении и мощности непараметрических критериев согласия Купера, Ватсона и Жанга.

       Применение непараметрических критериев согласия Купера и Ватсона при проверке сложных гипотез;

Непараметрические критерии согласия. Руководство по применению (для магистрантов ФПМИ).

 

Критерии согласия типа хи-квадрат при проверке простых и сложных гипотез

 

        Критерий хи-квадрат Пирсона, критерий хи-квадрат Никулина (Никулина-Рао-Робсона) в Рекомендациях по стандартизации Р 50.1.033–2001;

Критерии типа хи-квадрат, мощность критериев,

       Асимптотически оптимальное группирование наблюдений в критериях согласия,

       Асимптотически оптимальное группирование наблюдений - это обеспечение максимальной мощности критериев,

       О зависимости предельных распределений статистик c2 Пирсона и отношения правдоподобия от способа группирования данных,

       Максимизация мощности критериев типа c2,

       О распределениях статистики и мощности критерия типа c2 Никулина,

       Об ошибках и неверных действиях, совершаемых при использовании критериев согласия типа c2,

       О выборе числа интервалов в критериях согласия типа c2;

        Применение критериев согласия типа хи-квадрат (в монографии стр. 93-180);

        О мощности критериев согласия типа хи-квадрат (в монографии стр.259-306);

        О максимизации мощности критерия хи-квадрат Пирсона (в монографии стр.296-302);

        Таблицы асимптотически оптимального группирования (в монографии стр.625-709);

 

Критерии проверки равномерности

Критерии проверки отклонения распределения от равномерного закона. Руководство по применению (для магистрантов ФПМИ).

Критерии однородности

 

        критерий однородности Смирнова, критерий однородности Лемана-Розенблатта, мощность критериев (in English).

 

Критерии однородности средних

 

        критерий сравнения двух выборочных средних при известных дисперсиях; критерий Стьюдента сравнения двух выборочных средних при неизвестных, но равных дисперсиях; критерий сравнения двух выборочных средних при неизвестных и неравных дисперсиях (проблема Беренса-Фишера);  критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уаллиса, F-критерий для проверки однородности средних.

 

Критерии однородности дисперсий

 

        критерий однородности дисперсий, критерий однородности дисперсий Фишера, критерий однородности дисперсий Бартлетта, критерий однородности дисперсий Кокрена, критерий однородности дисперсий Хартли, критерий однородности дисперсий Левене, мощность критерия (in English);

        непараметрические критерии однородности характеристик рассеяния, критерий Ансари-Бредли, критерий Муда, критерий Сижела-Тьюки, критерий Кейпена, критерий Клотца, мощность критерия (in English);

        критерий Кокрена при законах, отличных от нормального;

        Критерии Бартлетта и Кокрена в измерительных задачах при вероятностных законах, отличающихся от нормального.

 

Критерии проверки гипотез об однородности. Руководство по применению (для магистрантов ФПМИ).

 

Отбраковка аномальных измерений

 

        Критерий отбраковки Граббса на один выброс, на 2 выброса, на три выброса, проверка на выброс одновременно наименьшего и наибольшего значения (в монографии стр.466-866);

        Робастные методы оценивания и параметрические методы отбраковки (в монографии стр.471).

 

Оценивание параметров распределений

 

        методы оценивания, метод максимального правдоподобия, методы минимального расстояния, оценивание параметров по порядковым статистикам (в монографии стр.15-18);

        методы оценивания параметров по группированным данным, решение задачи асимптотически оптимального группирования (в монографии стр.19-25);

        таблицы асимптотически оптимального группирования (в монографии стр.625-709);

       L-оценки по выборочным квантилям, оптимальные L-оценки параметров сдвига и масштаба по выборочным квантилям, построение L-оценок,

       Оптимальные L-оценки по выборочным квантилям,

        Построение оптимальных L-оценок по выборочным квантилям;

        таблицы для построения оптимальных L-оценок параметров сдвига и масштаба по выборочным квантилям (в монографии стр.771-810);

        робастность оценок, группирование наблюдений как способ получения робастных оценок, функция влияния и робастность оценок (в монографии стр.75-90);

        О задаче идентификации закона распределения случайной составляющей погрешности измерений.

 

Оценивание параметров законов и проверка гипотез по цензурированным выборкам

 

        Об оценивании параметров распределений и проверке гипотез по цензурированным выборкам;

        К оцениванию параметров надежности по цензурированным выборкам;

        Проверка простых и сложных гипотез о согласии по цензурированным выборкам;

        Модифицированные критерии согласия Колмогорова, Крамера-Мизеса-Смирнова и Андерсона-Дарлинга для случайно цензурированных выборок. Ч.2;

        Применение непараметрических критериев согласия к проверке адекватности моделей ускоренных испытаний;

        Оценивание параметров распределений по цензурированным данным (в монографии стр. 26-53);

        критерии Реньи по цензурированным выборкам, критерии типа Колмогорова по цензурированным выборкам при простых гипотезах, распределения статистик критериев по цензурированным данным при простых и сложных гипотезах (материал 2003 г.).

 

Моделирование и исследование законов распределения функций от случайных величин

 

        статистическое моделирование, функция случайных величин, за­кон распределения функции случайных величин.

 

Моделирование и исследование распределений статистик многомерного анализа

 

        моделирование псевдослучайных нормальных векторов, моделирование многомерных законов, отличных от нормального, проверка статистических гипотез классического корреляционного анализа, проверка гипотез о равенстве математического ожидания некоторому известному вектору, проверка гипотез о коэффициентах парной корреляции, проверка гипотез о коэффициентах частной корреляции, проверка гипотезы о коэффициенте множественной корреляции, исследование распределений статистик корреляционного анализа в случае принадлежности наблюдений нормальному закону, исследование распределений статистик корреляционного анализа при отличающихся от нормального законах, уточнение моделей распределений статистик корреляционного анализа при «ненормальных» законах;

        моделирование многомерных псевдослучайных векторов (в монографии стр.509-521);

        исследование критериев проверки гипотез о векторе математических ожиданий и ковариационной матрице (при нормальном законе, при отличающихся от нормального законах) (в монографии стр.521-533);

        исследование критериев проверки гипотез о коэффициентах корреляции (при многомерном нормальном законе, при отличающихся от многомерного нормального законах) (в монографии стр.533-552);

       исследование критериев проверки гипотез о корреляционном отношении (в монографии стр.553-567)

        Исследование распределений статистик многомерного анализа данных при нарушении предположений о нормальности.

 

Публикации по робастным методам оценивания и проверке статистических гипотез

 

Публикации по робастным методам оценивания параметров и проверке статистических гипотез.

 

Дополнительные материалы (критерии и задачи, связанные с нормальным законом)

 

Критерии и задачи, связанные с нормальным законом, устойчивость критериев (дополнительные материалы).